Black-Scholes and beyond : option pricing models

Black-Scholes and beyond : option pricing models

Détails bibliographiques
Auteur principal : Chriss Neil (Auteur)
Format : Livre
Langue : anglais
Titre complet : Black-Scholes and beyond : option pricing models / Neil A. Chriss
Publié : Chicago : Irwin , cop. 1997
Description matérielle : 1 vol. (VIII-496 p.)
Sujets :
Options (finances) > Modèles mathématiques
Mathématiques financières
Description
Bibliographie : Bibliogr. p. 477-483. Index
ISBN : 0-7863-1025-1