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Identification de modèles de séries temporelles non-gaussiennes : une approche du type maximum de vraisemblance
Dans le cas de séries temporelles non-gaussiennes stochastiques stationnaires, représentées par un modèle générateur linéaire du type auto-régressif à moyenne ajustée (ARMA) excité par une séquence blanche non-gaussienne inconnue, l'analyse spectrale se ramène à l'identification des paramè...
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| Auteurs principaux : | , |
|---|---|
| Collectivités auteurs : | , |
| Format : | Thèse ou mémoire |
| Langue : | français |
| Titre complet : | Identification de modèles de séries temporelles non-gaussiennes : une approche du type maximum de vraisemblance / Jean-Luc Vuattoux; directeur de thèse Éric Le Carpentier |
| Publié : |
[S.l.] :
[s.n.]
, 1997 |
| Description matérielle : | 1 vol. (VIII-198 p.) |
| Note de thèse : | Thèse de doctorat : Automatique et informatique appliquée : Nantes : 1997 Thèse de doctorat : Automatique et informatique appliquée : Nantes, Ecole centrale de Nantes : 1997 |
| Sujets : | |
| Documents associés : | Reproduit comme:
Identification de modèles de séries temporelles non-gaussiennes |
| Particularités de l'exemplaire : | BU Sciences, Ex. 1 : Titre temporairement indisponible à la communication BU Sciences, Ex. 2 : Titre temporairement indisponible à la communication BU Sciences, Ex. 3 : Titre temporairement indisponible à la communication |
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