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Calcul stochastique et modèles de diffusions : cours et exercices corrigés
Ce livre de cours avec exercices corrigés présente les objets et concepts primordiaux en ne développant que les outils strictement nécessaires. Après quelques rappels sur les vecteurs gaussiens, le cours privilégie les arguments et les aspects essentiels que sont le mouvement Brownien, les martingal...
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| Auteurs principaux : | , |
|---|---|
| Format : | Livre |
| Langue : | français |
| Titre complet : | Calcul stochastique et modèles de diffusions : cours et exercices corrigés / Francis Comets,...Thierry Meyre,... |
| Publié : |
Paris :
Dunod
, DL 2006, cop. 2006 |
| Description matérielle : | 1 vol. (XI-324 p.) |
| Collection : | Sciences sup. Mathématiques appliquées pour le master-SMAI |
| Sujets : |
| Résumé : | Ce livre de cours avec exercices corrigés présente les objets et concepts primordiaux en ne développant que les outils strictement nécessaires. Après quelques rappels sur les vecteurs gaussiens, le cours privilégie les arguments et les aspects essentiels que sont le mouvement Brownien, les martingales continues, les équations différentielles stochastiques, les liens avec les équations aux dérivées partielles du second ordre et la simulation des diffusions. L'accent est mis sur les aspects concrets et modernes du sujet. |
|---|---|
| Titre de couverture : | Mathématiques appliquées pour le Master/SMAI |
| Notes : | La couv. porte en plus : "Mathématiques appliquées pour le Master/SMAI" |
| Historique des publications : | Autres tirages : 2008, 2009, 2013 |
| Bibliographie : | Bibliogr. p. [321]-322. Index |
| ISBN : | 2-10-050135-6 978-2-10-050135-9 |