Options, futures et autres actifs dérivés

Options, futures et autres actifs dérivés

Cet ouvrage décrit à la fois les actifs dérivés (contrats à terme, options, futures, swaps) et la gestion du risque qu'ils impliquent. Chaque chapitre est complété par des exercices, une bibliographie et un résumé récapitulatif. Cette nouvelle édition intègre le concept de taux sans risque. Ave...

Description complète

Détails bibliographiques
Auteur principal : Hull John C. (Auteur)
Autres auteurs : Roger Patrick (Traducteur), Hénot Christophe (Traducteur), Deville Laurent (Traducteur)
Format : Livre
Langue : français
Titre complet : Options, futures et autres actifs dérivés / John Hull; édition française dirigée par Patrick Roger; traduction et adaptation Patrick Roger,... Christophe Hénot,... Laurent Deville,...
Édition : 9e édition
Publié : [Paris] : Pearson France , cop. 2014
Description matérielle : 1 vol. (XXVII-913 p.)
Traduction de : Options, futures, and other derivatives
Sujets :
Marché financier > Problèmes et exercices
Options (finances) > Problèmes et exercices
Marchés à terme d'instruments financiers > Problèmes et exercices
Instruments dérivés (finances) > Problèmes et exercices
Documents associés : En relation avec: Options, futures et autres actifs dérivés
Les solutions des problèmes figurent dans l'ouvrage : "Options, futures et autres actifs dérivés : corrigés des exercices"
Description
Résumé : Cet ouvrage décrit à la fois les actifs dérivés (contrats à terme, options, futures, swaps) et la gestion du risque qu'ils impliquent. Chaque chapitre est complété par des exercices, une bibliographie et un résumé récapitulatif. Cette nouvelle édition intègre le concept de taux sans risque. Avec un CD-ROM contenant le logiciel DerivaGem et des ressources complémentaires en ligne. ©Electre 2014
Notes : Les solutions des problèmes figurent dans l'ouvrage : "Options, futures et autres actifs dérivés : corrigés des exercices"
Bibliographie : Notes bibliogr. Glossaire. Index
ISBN : 978-2-3260-0049-0