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Gestion de portefeuille
La 4ème de couverture indique : "Que recouvre le métier de la gestion de portefeuille ? Comment construire un portefeuille et l'évaluer ? Quel est le rôle de la diversification ? Quelles stratégies adopter pour permettre à un portefeuille de surperformer ? Comment sélectionner les actifs c...
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|---|---|
| Auteurs principaux : | , , |
| Autres auteurs : | |
| Format : | Livre |
| Langue : | français |
| Titre complet : | Gestion de portefeuille / Rémy Estran, Étienne Harb, Iryna Veryzhenko = = [préface de R. Poupon] |
| Publié : |
Paris :
Dunod
, DL 2017 |
| Description matérielle : | 1 vol. (XV-232 p.) |
| Collection : | Management sup |
| Sujets : |
- P. IX
- Préface
- P. XIII
- Avant-propos
- P. XV
- Présentation des auteurs
- P. 1
- 1. La microstructure des marchés financiers
- P. 2
- Section 1. L'architecture et l'organisation d'un marché financier
- P. 12
- Section 2. L'organisation des échanges : structures et types d'ordres
- P. 23
- Section 3. La formation des cours
- P. 25
- Section 4. Les interruptions de cotation
- P. 26
- Section 4. Mesures de liquidité
- P. 37
- 2. Préférences et utilités
- P. 38
- Section 1. Fonction d'utilité
- P. 46
- Section 2. Prime de risque
- P. 49
- Section 3. Incertitude et marchés financiers
- P. 52
- Section 4. Approche moyenne-variance
- P. 59
- 3. Principes et techniques de gestion de portefeuille : arbitrage rentabilité/risque
- P. 60
- Section 1. Rentabilité et risque
- P. 67
- Section 2. La diversification des portefeuilles de titres
- P. 77
- Section 3. L'introduction d'un actif sans risque
- P. 87
- 4. Modèles analytiques d'optimisation de portefeuille
- P. 88
- Section 1. L'optimisation d'un portefeuille d'actifs risqués en l'absence de taux sans risque
- P. 97
- Section 2. L'optimisation d'un portefeuille d'actifs risqués avec un taux sans risque
- P. 109
- 5. Modèle d'évaluation des actifs financiers et ses extensions
- P. 110
- Section 1. Le modèle de base
- P. 114
- Section 2. La droite de marché (Capital Market Line (CML))
- P. 116
- Section 3. La droite des titres ou droite du MEDAF (Securities Market Line (SML))
- P. 120
- Section 4. L'estimation empirique du beta
- P. 123
- Section 5. Les critiques et les extensions du MEDAF
- P. 141
- 6. Les styles de gestion
- P. 142
- Section 1. Gestion active et gestion passive
- P. 149
- Section 2. Gestion smart beta
- P. 156
- Section 3. Gestion alternative : les hedge funds
- P. 169
- 7. Market timing et Stock picking
- P. 170
- Section 1. Market timing
- P. 179
- Section 2. Stock picking
- P. 195
- 8. Évaluation de la performance
- P. 196
- Section 1. Mesures de performance ajustée du risque
- P. 210
- Section 2. Attribution de performance
- P. 225
- Remerciements
- P. 229
- Bibliographie
- P. 231
- Index