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| LEADER |
04664cam a2200469 4500 |
| 001 |
PPN257615482 |
| 003 |
http://www.sudoc.fr/257615482 |
| 005 |
20220126060900.0 |
| 010 |
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|a 978-2-10-082989-7
|b br.
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| 035 |
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|a (OCoLC)1272919335
|
| 073 |
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1 |
|a 9782100829897
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| 100 |
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|a 20210929h20212021k y0frey0103 ba
|
| 101 |
0 |
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|a fre
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| 102 |
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|a FR
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| 105 |
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|a a a 001yy
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| 106 |
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|a r
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| 181 |
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|6 z01
|c txt
|2 rdacontent
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| 181 |
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1 |
|6 z01
|a i#
|b xxxe##
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| 182 |
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|6 z01
|c n
|2 rdamedia
|
| 182 |
|
1 |
|6 z01
|a n
|
| 183 |
|
|
|6 z01
|a nga
|2 rdamedia
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| 200 |
1 |
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|a Gestion de portefeuille
|f Rémy Estran, Étienne Harb, Iryna Veryzhenko
|g [préface de Ronan Poupon]
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| 205 |
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|a 2e édition
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| 214 |
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0 |
|a Malakoff
|c Dunod
|d DL 2021
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| 215 |
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|a 1 vol. (VI-245 p.)
|c ill., tabl., graph., fig.
|d 24 cm
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| 339 |
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|a Une synthèse des modèles d'évaluation et des techniques de sélection pour maîtriser la gestion de portefeuille : la diversification et l'optimisation des actifs financiers, le market timing, le stock picking, l'investissement social et responsable, entre autres. Avec des exercices corrigés et des questions de réflexion. ©Electre 2021
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| 312 |
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|a La couv. porte en plus : "Gestion traditionnelle et modèles alternatifs"
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| 320 |
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|a Bibliogr. p. 241-[242]. Notes bibliogr. Index
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| 330 |
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|a La 4e de couverture indique : "Pour gérer un portefeuille efficient et performant, il est nécessaire de bien connaître les techniques financières pour acheter et vendre au bon moment. Ceci s'appuie sur une connaissance fine des marchés financiers et de l'arbitrage entre rentabilité et risque. Cet ouvrage aborde les concepts clés de la gestion de portefeuille : la diversification et l'optimisation du portefeuille et les modèles d'évaluation des actifs financiers ; les gestions active, passive, smart beta et leur avenir ; le market timing et le stock picking. Cette nouvelle édition, illustrée de nombreux exemples théoriques et d'entreprises réelles, présente également les nouvelles tendances de gestion, comme l'investissement social et responsable (ISR) et la gestion alternative via les hedge funds. Des exercices corrigés et des questions de réflexion accompagnent étudiants et professionnels pour passer de la théorie à la pratique."
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| 359 |
2 |
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|b Préface
|b Avant-propos
|b 1. La microstructure des marchés financiers
|c Section 1. L'architecture et l'organisation d'un marché financier
|c Section 2. L'organisation des échanges : structures et types d'ordres
|c Section 3. La formation des cours
|c Section 4. Les interruptions de cotation
|c Section 5. Mesures de liquidité
|b 2. Préférences et utilités
|c Section 1. Fonction d'utilité
|c Section 2. Prime de risque
|c Section 3. Incertitude et marchés financiers
|c Section 4. Approche moyenne-variance
|b 3. Principes et techniques de gestion de portefeuille : arbitrage rentabilité/risque
|c Section 1. Rentabilité et risque
|c Section 2. La diversification de portefeuilles de titres
|c Section 3. L'introduction d'un actif sans risque
|b 4. Modèles analytiques d'optimisation de portefeuille
|c Section 1. L'optimisation d'un portefeuille d'actifs risqués en l'absence de taux sans risque
|c Section 2. L'optimisation d'un portefeuille d'actifs risqués avec un taux sans risque
|b 5. Modèle d'évaluation des actifs financiers et ses extensions
|c Section 1. Le modèle de base
|c Section 2. La droite de marché (Capital Market Line (CML))
|c Section 3. La droite des titres ou droite du MEDAF (Securities Market Line (SML))
|c Section 4. L'estimation empirique du beta
|c Section 5. Les critiques et les extensions du MEDAF
|b 6. Les styles de gestion
|c Section 1. Gestion active et gestion passive
|c Section 2. Gestion smart beta
|c Section 3. Gestion alternative : les hedge funds
|b 7. Market timing et Stock picking
|c Section 1. Market timing
|c Section 2. Stock picking
|b 8. Évaluation de la performance
|c Section 1. Mesures de performance ajustée du risque
|c Section 2. Attribution de performance
|b Remerciements
|b Bibliographie
|b Index
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| 606 |
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|
|3 PPN028045904
|a Marché financier
|3 PPN033466300
|z 1990-2020
|2 rameau
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| 606 |
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|
|3 PPN027744361
|a Gestion de portefeuille
|3 PPN033466300
|z 1990-2020
|2 rameau
|
| 606 |
|
|
|3 PPN02774230X
|a Gestion du risque
|3 PPN033466300
|z 1990-2020
|2 rameau
|
| 700 |
|
1 |
|3 PPN20424949X
|a Estran
|b Rémy
|f 1988-....
|4 070
|
| 701 |
|
1 |
|3 PPN160828384
|a Harb
|b Étienne Gebran
|f 1982-....
|4 070
|
| 701 |
|
1 |
|3 PPN167241354
|a Veryzhenko
|b Iryna
|f 1984-....
|4 070
|
| 702 |
|
1 |
|3 PPN204249945
|a Poupon
|b Ronan
|4 080
|
| 801 |
|
3 |
|a FR
|b Electre
|c 20210910
|g AFNOR
|
| 801 |
|
3 |
|a FR
|b Abes
|c 20211020
|g AFNOR
|
| 979 |
|
|
|a DEC
|
| 930 |
|
|
|5 441092103:708722121
|b 441092103
|j u
|
| 998 |
|
|
|a 902801
|
Nantilus
