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Options, futures et autres actifs dérivés
Best-seller international, le livre de John Hull fait autorité aussi bien en salle de cours qu'en salle de marchés. Il fait le lien entre la théorie des actifs dérivés et leur pratique. Cet ouvrage est le plus complet sur les actifs dérivés : contrats à terme, options, futures, swaps, etc. Il p...
| Auteurs principaux : | , , , |
|---|---|
| Format : | Livre |
| Langue : | français |
| Titre complet : | Options, futures et autres actifs dérivés / John Hull; édition française dirigée par Patrick Roger; traduction et adaptation Patrick Roger,... Christophe Hénot,... Laurent Deville,... |
| Édition : | 11e édition |
| Publié : |
Paris :
Pearson
, DL 2021 |
| Description matérielle : | 1 volume (XXVIII-891 p.) |
| Traduction de : | Options, futures, and other derivatives |
| Sujets : | |
| Documents associés : | Autre format:
Options, futures et autres actifs dérivés En relation avec: Options, futures et autres actifs dérivés Les corrigés des exercices sont disponibles dans le manuel "Options, futures et autres actifs dérivés: corrigés des exercices" |
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| 073 | 1 | |a 9782326002531 |b L'ouvrage et les corrigés | |
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| 320 | |a Bibliogr. en fin de chapitres. Notes bibliogr. en bas de pages. Glossaire. Index | ||
| 330 | |a Best-seller international, le livre de John Hull fait autorité aussi bien en salle de cours qu'en salle de marchés. Il fait le lien entre la théorie des actifs dérivés et leur pratique. Cet ouvrage est le plus complet sur les actifs dérivés : contrats à terme, options, futures, swaps, etc. Il propose : - de nombreux développements sur Bâle III, le modèle variance-gamma, les ajustements de convexité des contrats futures Eurodollar, les modèles de copula et les stock-options ; - un usage raisonné des mathématiques : explications claires, sélection de l'essentiel ; - une cinquantaine d'encadrés analysant des pratiques ou des cas d'entreprise ; - plus de 700 mises en situation sous forme de problèmes et exercices pour s'entraîner ou de questions d'approfondissement ("Corrigés" publiés chez le même éditeur). La 11e édition couvre l'ensemble des dernières réglementations et tendances dont : - le remplacement des taux LIBOR et l'impact sur les modèles de valorisation ; - les modèles de volatilité rugueuse qui, au cours des dernières années, se sont avérés adaptés aux surfaces de volatilité ; - le machine learning et ses implications dans l'évaluation et la couverture des actifs dérivés ; - le mouvement brownien fractionnaire dans la discussion sur les processus de Wiener ; - les changements dans la réglementation, inclus Bâle IV. Le matériel pédagogique a été mis à jour : - les problèmes, anciennement fondés sur les taux LIBOR le sont désormais sur les nouveaux taux de référence ; - de nouvelles questions (chapitres 1 à 20) pour aider l'étudiant à vérifier ses acquis. |2 4e de couverture | ||
| 359 | 2 | |p P. XVII |b Liste des notes techniques |p P. XIX |b Liste des encadrés |p P. XXI |b Préface de l'édition internationale |p P. XXVII |b Préface de l'édition francophone |p P. 1 |b Introduction |p P. 25 |b 2. Le fonctionnement des marchés de futures |p P. 47 |b 3. Les stratégies de couverture par les contrats futures |p P. 75 |c 4. Les marchés de taux d'intérêt |p P. 103 |b 5. La détermination des prix forward et des prix futures |p P. 131 |b 6. Les futures de taux d'intérêt |p P. 151 |b 7. Les swaps |p P. 181 |b 8. Titrisation et crise financière de 2007 |p P. 197 |b 9. Les XVA |p P. 207 |b 10. Le fonctionnement des marchés d'options |p P. 229 |b 11. Les propriétés des options sur actions |p P. 251 |b 12. Les stratégies d'échanges impliquant des options |p P. 273 |b 13. Les arbres binomiaux |p P. 303 |b 14. Processus de Wiener et lemme d'Itô |p P. 325 |b 15. Le modèles de Black, Scholes et Merton |p P. 363 |b 16. Les stock-options |p P. 379 |b 17. Les options sur indices et devises |p P. 397 |b 18. Les options sur contrats futures |p P. 415 |b 19. Les lettres grecques |p P. 451 |b 20. Les courbes de volatilité |p P. 469 |b 21. Les procédures numériques |p P. 515 |b 22. Value at Risk et expected shorfall |p P. 543 |b 23. L'estimation des volatilités et des corrélations |p P. 567 |b 24. Le risque de crédit |p P. 593 |b 25. Les dérivés de crédit |p P. 623 |b 26. Les options exotiques |p P. 653 |b 27. Modèles et méthodes numériques avancés |p P. 687 |b 28. Martingales, changements de mesure et de numéraire |p P. 707 |b 29. Les dérivés de taux : les modèles de marché standard |p P. 727 |b 30. Ajustement de convexité, ajustements temporels et quantos |p P. 739 |b 31. Les dérivés de taux : la modélisation du taux court |p P. 755 |b 32. Les modèles de taux courts fondés sur l'absence d'arbitrage |p P. 779 |b 33. La modélisation des taux forward |p P. 797 |b 34. Retour sur les swaps |p P. 809 |b 35. Les dérivés climatiques, d'énergie et d'assurance |p P. 827 |b 36. Les options réelles |p P. 841 |b 37. Les mésaventures des marchés d'actifs derivés et les leçons à en tirer |p P. 857 |b Glossaire |p P. 873 |b Le logiciel DerivaGem |p P. 879 |b Les principaux marchés organisés de futures et d'options dans le monde |p P. 880 |b Table pour N (x) quand x négatif |p P. 881 |b Table pour N (x) quand x positif |p P. 883 |b Index | |
| 452 | | | |0 261168754 |t Options, futures et autres actifs dérivés |f John Hull |e 11e édition |d 2021 |c Montreuil |n Pearson |y 978-2-326-05869-9 | |
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