High-Frequency Price Formation Dynamics and Multivariate Intraday Risk Measurement
Cette thèse porte sur les marchés électroniques modernes et développe des modèles mathématiques sur mesure pour le trading à haute fréquence. Observées à la résolution la plus fine, la formation des prix et les transactions intra-journalières présentent des propriétés fondamentalement différentes de...
Enregistré dans:
Auteurs principaux : | , , , , , , |
---|---|
Collectivités auteurs : | , , |
Format : | Thèse ou mémoire |
Langue : | anglais |
Titre complet : | High-Frequency Price Formation Dynamics and Multivariate Intraday Risk Measurement / Hai Dang Ngo; sous la direction de François-Charles Wolff et de Emilios Galariotis et de Iordanis Angelos Kalaitzoglou |
Publié : |
2022 |
Accès en ligne : |
Accès Nantes Université
|
Note sur l'URL : | Accès au texte intégral |
Note de thèse : | Thèse de doctorat : Sciences Economiques : Nantes Université : 2022 |
Sujets : |
Table des matières indisponible