Volatility and correlation in the pricing of equity, FX, and interest-rate options

Volatility and correlation in the pricing of equity, FX, and interest-rate options

Enregistré dans:
Détails bibliographiques
Auteur principal : Rebonato Riccardo (Auteur)
Format : Livre
Langue : anglais
Titre complet : Volatility and correlation in the pricing of equity, FX, and interest-rate options / Riccardo Rebonato
Publié : Chichester, England, New York : John Wiley , 1999
Description matérielle : 1 vol (xvii-338 p.)
Collection : Wiley series in financial engineering
Sujets :
Options (finances) > Modèles mathématiques
Marchés à terme de taux d'intérêt > Modèles mathématiques
Valeurs mobilières > Prix > Modèles mathématiques

BU Droit

Informations d'exemplaires de BU Droit
‌ Cote Prêt Statut
Magasin 2017 / 783 Empruntable Disponible