Volatility and correlation in the pricing of equity, FX, and interest-rate options

Volatility and correlation in the pricing of equity, FX, and interest-rate options

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Détails bibliographiques
Auteur principal : Rebonato Riccardo (Auteur)
Format : Livre
Langue : anglais
Titre complet : Volatility and correlation in the pricing of equity, FX, and interest-rate options / Riccardo Rebonato
Publié : Chichester, England, New York : John Wiley , 1999
Description matérielle : 1 vol (xvii-338 p.)
Collection : Wiley series in financial engineering
Sujets :
Options (finances) > Modèles mathématiques
Marchés à terme de taux d'intérêt > Modèles mathématiques
Valeurs mobilières > Prix > Modèles mathématiques
Description
Variantes de titre : Volatility and correlation
Notes : pcc
Bibliographie : Includes bibliographical references (p. [329]-332) and index.
ISBN : 0-471-89998-4