L'énigme de la prime de risque sur actions : une application au cas français
Cette thèse étudie l'énigme de la prime de risque sur actions dans le cas français. Nous présentons le cadre axiomatique du modèle C-CAPM standard et l'expression théorique de la prime de risque sur actions. Nous discutons de la méthode de calibrage du modèle telle que présentée par Mehra...
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Auteurs principaux : | , |
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Collectivités auteurs : | , |
Format : | Thèse ou mémoire |
Langue : | français |
Titre complet : | L' énigme de la prime de risque sur actions : une application au cas français / Stéphanie Maurice; sous la dir. de Jean-Pierre Gourlaouen |
Publié : |
2003 |
Description matérielle : | 1 vol. (389 p.) |
Note de thèse : | Thèse de doctorat : Sciences économiques : Nantes : 2003 |
Sujets : | |
Documents associés : | Reproduit comme:
L' énigme de la prime de risque sur actions |
BU Droit
| Cote | Prêt | Statut |
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magasin | 03 NANT 4001 | Empruntable | Disponible |
magasin | 03 NANT 4001 | Exclu du prêt | Disponible |