Modeling with Itô Stochastic Differential Equations

Modeling with Itô Stochastic Differential Equations

Dynamical systems with random influences occur throughout the physical, biological, and social sciences. By carefully studying a randomly varying system over a small time interval, a discrete stochastic process model can be constructed. Next, letting the time interval shrink to zero, an Ito stochast...

Description complète

Détails bibliographiques
Auteur principal : Allen Edward James (Auteur)
Format : Livre
Langue : anglais
Titre complet : Modeling with Itô Stochastic Differential Equations / by E. Allen,...
Édition : 1st ed. 2007.
Publié : Dordrecht : Springer Netherlands , [20..]
Cham : Springer Nature
Collection : Mathematical modelling theory and applications Managing editor : R. Lowen
Accès en ligne : Accès Nantes Université
Accès direct soit depuis les campus via le réseau ou le wifi eduroam soit à distance avec un compte @etu.univ-nantes.fr ou @univ-nantes.fr
Note sur l'URL : Accès sur la plateforme de l'éditeur
Accès sur la plateforme Istex
Condition d'utilisation et de reproduction : Conditions particulières de réutilisation pour les bénéficiaires des licences nationales : https://www.licencesnationales.fr/springer-nature-ebooks-contrat-licence-ln-2017
Contenu : Contient des exercices
Sujets :
Processus stochastiques
Analyse stochastique
Intégrales stochastiques
Équations différentielles stochastiques
Équations différentielles stochastiques > Solutions numériques
Variables aléatoires
Mathematics
Probability Theory and Stochastic Processes
Applications of Mathematics
Analysis
Mathematical Modeling and Industrial Mathematics
Computational Mathematics and Numerical Analysis
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