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Forward-Backward Stochastic Differential Equations and their Applications
This volume is a survey/monograph on the recently developed theory of forward-backward stochastic differential equations (FBSDEs). Basic techniques such as the method of optimal control, the "Four Step Scheme", and the method of continuation are presented in full. Related topics such as ba...
| Auteurs principaux : | , |
|---|---|
| Format : | Livre |
| Langue : | anglais |
| Titre complet : | Forward-Backward Stochastic Differential Equations and their Applications / by Jin Ma, Jiongmin Yong. |
| Édition : | 1st ed. 2007. |
| Publié : |
Berlin, Heidelberg :
Springer Berlin Heidelberg
, [20..] Cham : Springer Nature |
| Collection : | Lecture notes in mathematics (Internet) ; 1702 |
| Titre de l'ensemble : | Lecture Notes in Mathematics vol. 1702 |
| Accès en ligne : |
Accès Nantes Université
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| Note sur l'URL : | Accès sur la plateforme de l'éditeur Accès sur la plateforme Istex |
| Condition d'utilisation et de reproduction : | Conditions particulières de réutilisation pour les bénéficiaires des licences nationales : https://www.licencesnationales.fr/springer-nature-ebooks-contrat-licence-ln-2017 |
| Contenu : | Linear Equations. Method of Optimal Control. Four Step Scheme. Linear, Degenerate Backward Stochastic Partial Di erential Equations. The Method of Continuation. FBSDEs with Reflections. Applications of FBSDEs. Numerical Methods for FBSDEs. |
| Sujets : | |
| Documents associés : | Autre format:
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