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Stochastic Calculus with Infinitesimals
Stochastic analysis is not only a thriving area of pure mathematics with intriguing connections to partial differential equations and differential geometry. It also has numerous applications in the natural and social sciences (for instance in financial mathematics or theoretical quantum mechanics) a...
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| Auteur principal : | |
|---|---|
| Format : | Livre |
| Langue : | anglais |
| Titre complet : | Stochastic Calculus with Infinitesimals / Frederik Herzberg. |
| Édition : | 1st ed. 2013. |
| Publié : |
Berlin, Heidelberg :
Springer Berlin Heidelberg
, [20..] Cham : Springer Nature |
| Collection : | Lecture notes in mathematics (Internet) ; 2067 |
| Accès en ligne : |
Accès Nantes Université
Accès direct soit depuis les campus via le réseau ou le wifi eduroam soit à distance avec un compte @etu.univ-nantes.fr ou @univ-nantes.fr |
| Note sur l'URL : | Accès sur la plateforme de l'éditeur Accès sur la plateforme Istex |
| Condition d'utilisation et de reproduction : | Conditions particulières de réutilisation pour les bénéficiaires des licences nationales : https://www.licencesnationales.fr/springer-nature-ebooks-contrat-licence-ln-2017 |
| Contenu : | 1 Infinitesimal calculus, consistently and accessibly. 2 Radically elementary probability theory. 3 Radically elementary stochastic integrals. 4 The radically elementary Girsanov theorem and the diffusion invariance principle. 5 Excursion to nancial economics: A radically elementary approach to the fundamental theorems of asset pricing. 6 Excursion to financial engineering: Volatility invariance in the Black-Scholes model. 7 A radically elementary theory of Itô diffusions and associated partial differential equations. 8 Excursion to mathematical physics: A radically elementary definition of Feynman path integrals. 9 A radically elementary theory of Lévy processes. 10 Final remarks |
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